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Scientifique de données modèles de risque de crédit

Banque Nationale

C'est un Contrat job à Montreal, QC publiée le mai 31, 2021.

  • Vous aimez développer des modèles et réaliser des analyses complexes et variées?
  • Vous avez de l’expérience en modélisation de risque de crédit et vous maîtrisez la programmation en langage SAS ou SQL?
  • Vous voulez travailler avec de grandes bases de données et résoudre des problèmes analytiques afin de fournir les informations pertinentes aux prises de décision?
  • Vous avez de bonnes aptitudes en communication orale et écrite, vous vous démarquez par votre esprit analytique et votre capacité de vulgarisation de concepts complexes ou abstraits?

Être scientifique de données, Modèles de risque de crédit c’est agir à titre d’expert en modélisation des risques de crédit afin de développer et déployer des modèles servant à évaluer le risque de crédit des clients Particulier et Entreprise de la banque. C’est appliquer des méthodes d’analyse statistique et financière rigoureuses sur de grandes bases de données pour trouver les facteurs de risque qui permettront de quantifier le risque de crédit associé à chaque emprunteur. C’est aussi effectuer le suivi de performance de l’ensemble des modèles en place.

Ce sera par votre autonomie, votre rigueur et votre esprit d’initiative que vous vous démarquerez.

Plus de détails ?

Voici les principales activités de la fonction:

  • Développer des modèles réglementaires PD, LGD et EAD suivant une approche rigoureuse et documentée
  • Effectuer des analyses quantitatives de portefeuille Particulier et Entreprise
  • Vulgariser et défendre les modèles développés auprès des partenaires internes et des autorités réglementaires
  • Participer activement auprès des partenaires TI et lignes d’affaires afin d’assurer la compréhension et l’implantation des modèles développés
  • Suivre la performance des modèles développés à l’aide de mesures statistiques reconnues (backtesting)

  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité (mathématiques, statistiques, économétrie, ingénierie financière, etc.) et 3-5 ans d'expérience pertinente ou Maîtrise connexe au secteur d'activité et 1-3 ans d'expérience pertinente

  • Expérience en modélisation statistique et probabiliste
  • Expérience en développement de modèles de risque de crédit (PD, LGD et EAD), un atout
  • Bonne connaissance en programmation, préférablement en SAS ou SQL
  • Connaissance de l'Accord de Bâle et de la norme IFRS9, un atout
  • Esprit d'initiative et de rigueur
  • Curiosité intellectuelle et capacité d'apprentissage et d'adaptation
  • Bonne aptitude à la rédaction (documentation technique, présentation PowerPoint)
  • Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais

La Banque ose et innove en modernisant son système d’évaluation de la performance, pour mieux répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Désormais, les comportements attendus de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir comptent autant que l'atteinte des objectifs d'affaires.

Travailler à la Banque Nationale, c’est avoir accès à des conditions de travail compétitives, une large gamme d’avantages sociaux, un environnement dynamique et l’accès à la télémédecine.

La Banque Nationale voit une grande richesse dans la diversité et la valorise dans toutes ces dimensions. Elle s’est donnée comme objectif d’offrir un milieu de travail ouvert et respectueux des différences où chaque employé peut développer son plein potentiel. L’engagement concret de la direction favorise l’essor de cette valeur dans tous les secteurs de l’organisation. Nous visons à procurer des mesures d’adaptation et d’accessibilité lors du processus de recrutement ou durant l’emploi. Si vous avez le moindre besoin d'accommodement, n’hésitez pas à nous en faire part lors de nos premiers échanges et nous nous ferons un plaisir de vous assister.

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